บลจ.ไทยพาณิชย์ รุกพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ใช้บริหารการลงทุนเป็นบลจ.แรก พร้อมเปิดตัวกอง SCBMLT ประเดิม ลุยตลาดหุ้นไทย

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมที่จะนำนวัตกรรมปัญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เข้ ามาใช้ในกระบวนการการตัดสิ นใจลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นบลจ. แรกสำหรับธุรกิจจัดการลงทุ นในไทย โดยการนำระบบ AI มาใช้ในการลงทุ นนั้นเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดกา รลงทุนแบบเดิม และช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมู ลเชิงลึกจำนวนมากได้อย่างครอบคลุ ม รวดเร็ว และแม่นยำเกินกว่าขีดความสามารถ ของมนุษย์ ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต

นอกจากนี้ระบบยังสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อ ง อีกทั้งรองรับสถานการณ์รูปแบบต่ าง ๆ และสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา โดยระบบทำงานอย่างเป็นระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนนำไปสู่กระบว นการการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสม อ สามารถลดข้อผิดพลาดและอคติของมนุ ษย์ อีกทั้งมีศักยภาพขยายกรอบการลงทุ นให้กว้างขึ้นได้ทั่วโลกในอนาคต และมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานระดั บสากล

ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ประเดิมออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์  Machine Learning Thai Equity (SCB Machine Learning Thai Equity Fund) : SCBMLT เพื่อลงทุนในตลา ดหุ้นไทย มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวัน ที่ 28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2560 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพี ยง 5,000 บาท ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนข องนักลงทุน

นายสมิทธ์ กล่าวว่า  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  Machine Learning Thai Equity จะลงทุนในหุ้นประมาณ 40- 60 ตัว โดยกระบวนการการลงทุนมีสามขั้นต อนคือ ขั้นตอนที่ 1. การเลือกพิ จารณาปัจจัยการลงทุ นตามความสามารถในการสร้ างผลตอบแทนใน 6 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ กลุ่มหุ้นที่นักวิเคราะห์มีความ เชื่อมั่นในผลประกอบการของธุรกิ จ (Sentiment) กลุ่มหุ้นที่มีรา คาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน (Value)  กลุ่มหุ้นของบริษัทคุณภาพที่สา มารถสร้างกำไรและผลตอบแทนได้อย่ างมีเสถียรภาพ (Quality) พอร์ ตที่มีความผันผวนต่ำกว่ าตลาดโดยรวม (Risk) กลุ่มหุ้นที่ มีแนวโน้มราคาเชิงบวก ( Momentum) และกลุ่มหุ้นที่มี แนวโน้มมีผลประกอบการและราคาหุ้ นเติบโตอย่างก้าวกระโดด ( Growth) โดยแต่ละปัจจัยการลงทุ นสามารถสร้างผลตอบแทนได้แตกต่ างกันในแต่ละสภาวะตลาด

ขั้นตอนที่ 2 ระบบ AI จะวิเคราะ ห์ข้อมูล เหตุการณ์ และรูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาดใ นอดีตเพื่อระบุ แยกแยะ และจัดอันดับการให้น้ำหนักการลง ทุนในแต่ละปัจจัยการลงทุนตามควา มสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่เห นือกว่าตลาด (Alpha) โดยสามารถป รับเปลี่ยนสไตล์การลงทุนและผสมผ สานปัจจัยการลงทุนให้สอดคล้องกั บสภาวะตลาดในแต่ละขณะ และขั้นตอนที่ 3 นำปัจจั ยการลงทุนที่ได้รับการจัดอันดั บจากระบบปัญญาประดิษฐ์แล้วมาเข้ าระบบ Optimizer เพื่อให้ได้สั ดส่วนการลงทุนที่มีความสมดุ ลระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง และต้นทุนการลงทุน

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าห น้าที่บริหารการลงทุน กล่าวว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้จัดทำโมเดลจำลองในการลงทุนหุ้นตามกระบวนการดังกล่าว ซึ่งจากการทดสอบข้อมูลย้อนหลัง( back test) ช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2 549 – กรกฎาคม 2560 พบว่าสามารถสร้า งผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด (Alp ha) 5.15% ต่อปี เมื่อเทียบกับดัชนี SET Total Return Index หรือ SET TRI นอกจากนี้ยังชนะกองทุนหุ้นไ ทยที่อยู่ในตลาดด้วยเช่นกัน 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอ บแทนที่เหนือตลาดได้ โดยกองทุนนี้เหมาะสมกับนักลงทุน ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้ น ซึ่งอาจปรับตัวลดลงทำให้ขาดทุนไ ด้ และสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระย ะยาว กองทุนเป็นประเภทความเสี่ยงสูง  (6)

สำหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยนั้น บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมุมมองเชิงบวกเนื่องจากมาตรกา รการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครั ฐเพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนจับ จ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฟื้ นตัว รวมถึงการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มฟื้ นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่ จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือ การลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐแล ะยุโรปที่อาจจะส่งผลต่อสภาพคล่อ งในตลาดโลกที่จะค่อย ๆ ลดลง รวมถึงการผันผวนของราคาน้ำมันแล ะค่าเงินที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทย ผันผวนได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรั บหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0กด  6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย (กองทุนฯ นี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสำ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)